[FRANKER]

Prueva en el Evento onCloseQuery del Form Principal:

procedure TFmMenu.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
if Application.MessageBox('¿Desea salir de Recargas Telefónicas 1.0?', 'Recargas telefónicas 1.0', MB_ICONQUESTION + MB_OKCANCEL) = mrOK then
CanClose := True
else
CanClose := False;
end;