Ya he conseguido resolver mi problema. Despues de consulta la ayuda de delphi, he encontrado hasta un ejemplo. Siento la evidencia del error.
Voy a poner el ejemplo, para el que le pueda interesar.
Saludos.
procedure TRecargasTelef.FormClose(Sender: TObject;
var Action: TCloseAction);
begin
if Application.MessageBox('¿Desea salir de Recargas Telefónicas 1.0?', 'Recargas telefónicas 1.0', MB_ICONQUESTION + MB_OKCANCEL) = mrOK then
WeraocxRecarga.ClosePlugin
else
Action := caNone; // cancela el evento de cerrar la ventana
end;
