lo que pasa es que hay ciertas propiedades que son inherentes al VCL de delphi como Align. Esas propiedades las tienes que rehacer al convertir a ocx. En cuanto a los componentes que no aparecen, según tengo entendido, las importaciones que hace delphi de componentes activex (como los de ADO) no son parte del VCL sino interfases. Lo único que aparece en el wizard son VCL nativos.
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