Hola,
Pues hombre, ahí se ven un montón de formularios y demás que no se crean desde un principio, lo cual es lo suyo, me parece. Claro que sí se crean ciertos formularios y "Data modules" al comenzar...
Yo me refería más bien al cierre de tu programa... yo no estoy muy puesto en estas cosas, pero, ¿es seguro que cuando se abre una conexión con la base de datos es cerrada cuando deja de usarse? ¿Todos los formularios que se crean en tiempo de ejecución son liberados convenientemente?
Es por ahí por donde creo que está el problema, claro que... no sé decirte una manera "óptima" de depurar el programa... más bien me parece que te costará cierto tiempo ponerte con ello y averiguar cuál puede ser la causa del problema.
A lo mejor algún compañero más versado que yo puede darte algunos pasos para tratar, concretamente, con este tipo de problemas. Comprendo que decir "tendrás que revisar que los recursos que ocupe tu programa sean liberados" es no decir mucho... me disculpo por ello, pero, no se me ocurre otra cosa ahora mismo.