El tema es que cuando capturas la pantalla aun no se ha creado ningun escritorio de usuario.
Por ejemplo, yo tengo una aplicación que hice, que en una plataforma NT puede registrase como servicio, y entre tantas cosas, sirve para capturar la pantalla y listar las ventanas de la terminal en forma remota. Prueba los efectos de una terminal sin "loguearse" y antes de "loguearse":
http://www.delphi.com.ar/apps/PMachine2Bin.rar
Saludos!