La propiedad owner la estas especificando en la creación del componente:
Código Delphi
[-]NuevaPrev:=TObjPrevPelicula.Create(Self);
El único parámetro de Create en los objetos visuales es owner.
Cita:
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Me he dado cuenta de que PnlPrevPelícula es un objeto y no una clase"
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En delphi, los objetos son considerados la clase mínima, por lo que todas las clases son objetos o derivan de ellos.
Tal vez deberías jugar con el parámetro "Parent" que es en el que puedes especificar la ventana padre del componente. Esta propiedad no es de solo lectura, por lo que puedes cambiarla en el momento que tu quieras.
Para encapsular los tres componentes dentro de un TPanel, tal vez deberías crear una clase o componente secundario derivado de TPanel conteniendo dichos componentes dentro.
No puedes usar el TPanel creado en un TForm, ya que los objetos que hay dentro del TPanel están definidos dentro de la clase TForm y no de la clase TPanel.
Un saludo.