[Neftali [Germán.Estévez]]

El MessageDlg te va a detener la ejecución. Utiliza un timer:

Código Delphi [-]
 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
 var
   b:Boolean;
 begin
 
   Timer1.Enabled := true;
   b := (MessageDlg('Welcome to my Object Pascal application. Exit now?', mtConfirmation, [mbOk], 0) = mrOk);
 
   if (b) then begin
     Timer1.Enabled := False;
   end;
 
 end;
 
 procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
 begin
   MessageBeep(word(-1));
   Beep();
   Application.ProcessMessages;
 end;

Por defecto en Enabled del timer a FALSE.