[roman]

De acuerdo con jachguate. El evento más adecuado es OnSetText que está precisamente para eso, para hacer conversiones del dato que se guardará en la tabla.

Claro que lo ideal es que el DBGrid tuviera la propiedad CharCase al igual que los Edits de manera que el texto aparezca en mayúsculas al momento de irlo escribiendo.

Pero podemos lograrlo con un par de trucos sucios:

Código Delphi [-]
interface

type
  (* Declarar esto antes de la declaración del formulario *)
  TDBGrid = class(DBGrids.TDBGrid)
  protected
    function CreateEditor: TInplaceEdit; override;
  end;

  TForm1 = class(TForm)
    ...
  end;

  THackEdit = class(TCustomEdit);

implementation

function TDBGrid.CreateEditor: TInplaceEdit;
begin
  Result := inherited CreateEditor;
  THackEdit(Result).CharCase := ecUpperCase;
end;

// Saludos