Hola,
Eso es porque no existe en la "Library path" de Delphi la ruta que lleve al archivo "WordXp.dcu". Tienes que añadir a la "Library path" la ruta del directorio donde se encuentre dicho archivo. En el caso de Delphi 2007 la ruta en que se encuentra el archivo es:
Código:
C:\Archivos de programa\CodeGear\RAD Studio\5.0\Imports
En versiones anteriores de Delphi... yo buscaría una carpeta "Imports"...