Para ello tienes que crear 'Columnas' en el DBGrid.
Tienes que pulsar DobleClick encima del Grid y ahí te saldrá una pantallita adicional donde puedes ir añadiendo columnas con Insert.
Una vez creadas las columnas que requieras, cada columna tiene entonces unas propiedades individuales. Entre ellas tienes la propiedad 'Title', y dentro de dicha propiedad, tienes entre otros 'Caption' que te permitirá hacer lo que deseas.
Seguro que con ello descubres otras muchas posibilidades.
Saludos
