Si tienes que traer datos como si fueran registros de una tabla, puedes conectar mediante ADO y utilizar los componentes TADoTable/TADOQuery con las operaciones estandard para guardarlos/leerlos (open, Next, Post, Close).
Si quieres guardar/leer datos que no son tipo tabla, debes utilizar componentes de automatización (paleta Servers) o realizarla directamente. Para eso te pueden servir estos links:
link1,
link2