El componente DBGrid tiene columnas que son del tipo TColumn.
El componente TColumn tiene propiedades ButtonStyle y PickList.
Puedes poner la propiedad ButtonStyle a cbsAuto y rellenar el PickList cada vez que hagas scroll sobre el DataSet.
Quizás los componentes que utilizas tengas estas propiedades.
Del Help de Delphi 6:
Cita:
TColumn.PickList
Lists values that the user can select for the column.
property PickList: TStrings;
Description
The PickList property points to a TStrings object. If ButtonStyle is cbsAuto, these strings appear in the drop-down list associated with the column.
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