Hola Cristhor1982, debes utilizar el evento OnMouseMove.
Código Delphi
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procedure TForm1.StringGrid1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
X, Y: Integer);
var
Col, Row: Integer;
begin
StringGrid1.MouseToCell(X, Y, Col, Row);
if Col=2 then
.................................
Saluditos