[Nuria]

Lo he vuelto a probar :

Con la propiedad del form KeyPreview = True.

procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  showmessage('Pulsado Tecla');
  if Key = #13 then
    showmessage('Tecla Enter');
end;

Si que me detecta que la tecla que he pulsado es un intro. No sé que te puede estar pasando .