Delphi es una herramienta de programación, y no un administrador de base de datos. Database Desktop era un utilitario para crear y administrar tablas Paradox, muy de la mano del ya Obsoleto BDE.
Dado que no utilice paradox seriamente, no puedo dar fe de en que momento desapareció la herramienta o si puede descargarse aún de algún sitio.
Pero hay multiples opciones para realizar pruebas/experimentos con bases de datos, y que te serán útiles para aprender también SQL. Por ejemplo, tenes a tu disposición Firebird, base de datos libre, que podrías administrar con IBExpert, que tiene una versión gratuita.
También hay otras opciones, como Oracle y SQL Server, por mencionar solo dos.
Hasta luego.