[roman]

Puedes capturar los mensajes CM_EXIT y CM_ENTER:

type
  TForm1 = class(TForm)
    procedure CMEnter(var Msg: TMessage); message CM_ENTER;
    procedure CMLeave(var Msg: TMessage); message CM_LEAVE;
  end;

implementation

procedure TForm1.CMEnter(var Msg: TMessage);
begin
  inherited;

  { tu código }

end;

procedure TForm1.CMLeave(var Msg: TMessage);
begin
  inherited;

  { tu código }

end;

end.

// Saludos