No se porqué este componente no "agarra el foco" (setfocus) automaticamente al darle click sobre el, pero lo que yo hice para que fucionara lo que quieres es poner el siguiente código en el evento on click del componente scrollbox:
Código Delphi
[-]procedure TForm2.ScrollBox1Click(Sender: TObject);
begin
scrollbox1.SetFocus;
end;
Espero que te sirva.
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"Sé de tal manera y vive una vida tal, que si todos los hombres fueran como tú y vivieran como tú, nuestro mundo sería un paraíso terrenal"
Siempre hazlo con la ayuda de Dios