[Neftali [Germán.Estévez]]

Pon la propiedad KeyPreview del Form a True.
Programa el evento OnKeyDown del Form y ahí captura las taclas que necesites.

Código Delphi [-]
 procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
 begin
 
   if (key = VK_CAPITAL) then begin
     MessageDlg('Tecla MAYUSCULAS', mtWarning, [mbOK], 0);
   end
   else if (key = VK_NUMLOCK) then begin
     MessageDlg('Tecla BLOQ NUM', mtWarning, [mbOK], 0);
   end
   else if (key = VK_F1) then begin
     MessageDlg('Tecla F1', mtWarning, [mbOK], 0);
   end
   else begin
     MessageDlg('KeyDown (otra):  ' + IntToStr(key), mtWarning, [mbOK], 0);
   end;
 end;

Tú mismo puedes ampliarlo...