[salvica]

Acabo de leer la pregunta, y aunque tarde a lo mejor te sigue valiendo.
Yo lo hago así (Indy 9 y delphi 7)

tienes que poner un objeto TIdHttp en el form

Código Delphi [-]
  procedure PedirImagen( URL, FICHERO, DIR_DESTINO:string );
  var
    Stream      : TFileStream;
  begin
  { re-crear el DIRECTORIO de destino por si no estuviese }
    ForceDirectories( DIR_DESTINO );
    Stream  := TFileStream.Create( DIR_DESTINO+'\'+FICHERO, fmCreate);
    try
      IdHTTP.Get( URL+'/'+FICHERO, Stream );
    finally
      Stream.Free;
    end;
  end;

Saludos

Pdta.: se me olvidaba
para pedir una imágen

Código Delphi [-]
   PedirImagen( 'http://miWeb.com/imagenes', 'la_imagen.jpg', 'c:\pruebas\imagenes' );