Código Delphi
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if rxDBGrid1.SelectedRows.Count>0 then
with rxDBGrid1.DataSource.DataSet do
begin
for i:=0 to rxDBGrid1.SelectedRows.Count-1 do
begin
rxdbgrid1.GotoSelection(i);
end;
end;
Esto es para un RxdbGrid de las RxLibs, pero si no me equivoco es igual para un TDBGrid.
Saludos