En la pestaña de componentes "Win32" tienes el componente "XPmanifest". Pegándolo en el form principal, o añadiendo en el uses del form principal "XPman" (mas o menos lo que dice DEC), consigues que todos los controles estándar de delphi adopten el estilo visual que uses en XP.
Si lo que deseas es controlar tus propios estilos visuales, tendrás que utilizar componentes preparados para ello, como por ejemplo
SkinForm.
Salu2.