Firebird no tiene soporte para consultas en múltiples bases de datos. Podes revisar el diseño de tu aplicación... pues quizas no sea necesario que la información se encuentre en dos bases de datos distintas.
Una solución si tenes varios módulos es que podes tener una sola base de datos, a la que se conecten distintos clientes "especializados"... uno para inventarios, otro para contabilidad, etc. Pero todos los datos están en la misma bd, con lo que este tipo de consultas si son posibles.
He visto que se comentó ayer u hoy por aqui que es posible que el BDE te de soporte para consultar varias BD's interbase al mismo tiempo... no se si sea posible, pero si lo es, seguro que estas serán lentas y también imposibles de optimizar, sobre todo si incluyen diferentes joins, predicados complejos y no digamos clausulas del tipo group by/having e incluso Order by.
Hasta luego.
