El problema es que Delphi no admite que se compartan variables con los archivos DLL. En las primeras versiones (4.2) sí era compatible, pero para ello tuve que crear otra DLL extra de forma que Delphi obtenía punteros a esas variables vía una función, claro que eso complicaba mucho la cosa puesto que había que trabajar con otra DLL a parte de la de Allegro y luego los punteros... Algunas variables son imprescindibles, como la variable "al_screen" que representa a la pantalla y la "al_color_map" para la conversión de bitmaps, etc., por lo que no puede prescindirse de ellas.
La última versión (5.0) tiene la ventaja de que no hay variables (Delphi no es el único que daba problemas. Al parecer Python y C# también tenían lo suyo) por lo que Delphi debería funcionar. Lo cierto es que no sé si funciona porque no lo he probado.
Ahora mismo estoy trabajando para que la versión estable (4.4) funcione en 64 bit, lo cual es un poco más complejo de lo que parece a simple vista. Por ahora lo único que he conseguido es que unos pocos ejemplos funcionen tanto en 32 bit como en 64 bit, que otros sólo funcionen en 32 bit, y que el resto no funcione en ninguno de los dos sistemas...
Incluso estoy pensando en rendirme y trabajar sólo en la versión 5.0, pero es que hay cosas que esta versión no tiene y la 4.4 sí, en especial cosas "retro" de las que a mi me gustan (gráficos de 8bit, música MIDI, ...).