[Aleca]

Código Delphi [-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  Filtro: String;
begin
  ZTable2.First; //Se podria evitar
  if not ZTable2.Eof then //Tengo al menos un dato.
  begin
    Filtro := 'COD_INTERNO = ' + chr(39) + ZTable2.FieldByName('COD_INTERNO').ASstring + chr(39);
    ZTbable2.Next;
    while not ZTable2.Eof do
    begin
       Filtro := Filtro + ' or COD_INTERNO = ' + chr(39) + ZTable2.FieldByName('COD_INTERNO').ASstring + chr(39);
       ZTable2.Next
    end;
    ZTable1.filter := Filtro;
    ZTable1.Filtered := True;
  end;
end;

ahora debería andar.