Cuando te dice si quieres abrir el archivo o ejecutarlo es porque el servidor web no reconoce la extension del fichero o por que no está definido su directorio como un directorio de ejecutables.
La manera de solucionar esto depende directamente de servidor que estés usando, pero en general lo que le has de indicar es que tu tipo de archivo (.exe, .dll, etc.) es un ejecutable, i que la carpeta en la que está, está "autorizada" para ejecutar ficheros des del web server.
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E pur si muove
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