[ecfisa]

Hola yugi789.

Probá de este modo:

Código Delphi [-]
type
  TForm1 = class(TForm) 
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    ...
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    procedure MouseEvent(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
  public
  end;

...

implementation

(* CAPTURAR MENSAJE EVENTO MOUSE *)
procedure TForm1.MouseEvent(var Msg: TMsg; var Handled: Boolean);
begin
  if Msg.Message =  WM_MOUSEWHEEL then
   Handled:= True;
end;

(* DESACTIVAR MOUSEWHEEL Y SCROLLBAR VERTICAL *)
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
  Application.OnMessage:= MouseEvent;
  EnableScrollBar(DBGrid1.Handle,SB_VERT,ESB_DISABLE_BOTH); // Scrollbar desactivado
end;

...

(* ACTIVAR MOUSEWHEEL Y SCROLLBAR VERTICAL *)
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  EnableScrollBar(DBGrid1.Handle,SB_VERT,ESB_ENABLE_BOTH); // ScrollBar activado
  Application.OnMessage:= nil;
end;

Edito: Si querés que también ignore las teclas arriba/abajo deberías evaluarlas en el evento OnKeyDown del DBGrid.

Saludos.