Hola Cmfab.
Puedes utilizar el evento OnExit. Como en este ejemplo:
Código Delphi
[-]procedure TForm1.Edit1Exit(Sender: TObject);
begin
if not
then
begin
ShowMessage( 'mensaje al usuario de que hay un error' );
Edit1.SetFocus ; end ;
end;
Espero que te sirva.
Saludos.