Hola,
En
Torry's encuentras varios componentes que creo pueden echarte una mano. No sé hasta qué punto todos ellos (porque son bastantes componentes) harán uso de la clase "THintWindow", pero, de esta clase puede leerse en la ayuda de Delphi:
Cita:
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Empezado por Ayuda de Delphi
Use THintWindow to display a Help Hint pop-up window directly from an application. Override THintWindow to customize the window that appears automatically for controls with their ShowHint property set to true. (...)
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Es decir, que tal vez te convenga estudiar la clase "THintWindow", o, cuando menos, el código fuente de los componentes a que he enlazado más arriba, si no quieres utilizar alguno de ellos directamente y prefieres hacer algo por tu cuenta.