Pues te pediría que pusieras un poco de tu código, ya que a mi no me dá problemas de ningún tipo.
Está claro que tienes que poner la rutina del evento OnKeyDown que quieres capturar en tu form principal que es MDIForm.
Y si tienes la propiedad KeyPreview a True de dicho MDIForm, antes de comprobar ningun otro evento de teclado te debe de entrar a dicho procedimiento OnKeyDown del Form principal (el MDIForm). Podrías comprobarlo también con el Debug, a ver si realmente te está entrando a dicho procedimiento. A lo mejor estás buscando donde no es y descativas algo o cambias algo en otra parte de tu código.
Lo dicho, si pudieras poner algo de tu código sería mejor.
Saludos,
