Pues simplemente declaras una propiedad en el objeto que recibe el mensaje del tipo que desees para tu evento. Lo más sencillo:
Código Delphi
[-]
type
TMiSegundoCombo = class(...)
private
FMiEvento: TNotifyEvent;
public
property MiEvento: TNotifyEvent read FMiEvento write FMiEvento
end;
Cuando recibas el mensaje llamas al evento:
Código Delphi
[-]
if Assigned(FMiEvento) then FMiEvento(Self);
Un evento es una propiedad como cualquier otra salvo porque su tipo de datos es un método. Como en:
Código Delphi
[-]
type
TNotifyEvent = procedure (Sender: TObject) of object;
Si te conviene puedes definir el tipo de datos con más parámetros (o menos pues el consabido Sender no es estrictamente necesario):
Por otra parte, ¿estás seguro de requerir un mensaje? Para que el primer combo mande un mensaje al segundo debe conocer el 'handle' de éste y si lo conoces entonces muy posiblemente conces al combo e sí de maner que por qué no poner el combo destinatario como propiedad del primero, si queires protegida para que no pueda accederse desde fuera.
// Saludos