[ecfisa]

Hola cheche358.

Quitá la verificación de los eventos OnKeyDown del TEdit y de cualquier otro control que lo tuviera asignado y hacé lo siguiente:

Código Delphi [-]
...
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
  KeyPreview:= True;
end;
...
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin
 if Key = VK_ESCAPE then
    Close;
end;
...
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  // Tu código
end;

Nota: La propiedad KeyPreview del form la podes ajustar en tiempo de diseño.

Un saludo.