El tipo de control que mencionás es el ListView en el caso de W$.
Por otro lado y contestando a tu pregunta, en el foro ya se conversaron temas relacionados al ordenamiento por columnas, sin ir mas lejos:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=7524&
Por supuesto que tenés componentes de terceros (generalmente los mejores son comerciales) que hacen entre otras cosas lo que pedís.
Espero que algo te ayude.