Si se pudieran compartir punteros a través de simples mensajes me pregunto para que creo microsoft el mensaje
WM_COPYDATA.
En realidad es como te dice Mick, no se pueden compartir punteros entre aplicaciones. Sin embargo con ciertos mensajes puede dar esa impresión, pero es internamente windows el que se encarga de "copiar" los datos de un proceso a otro.
En resumen, yo utilizaría WM_COPYDATA que por algo lo creo microsoft