agrega en la linea de la funcion en el archivo que hace referencia añadele la extension .dll de esta manera
Código Delphi
[-]function SetWindowTheme(hWnd: Cardinal; Optional, pszSubAppName: PChar): Cardinal; stdcall; external 'uxtheme.dll';
luego en la carpeta de tu proyecto agrega el archivo uxtheme.dll que se encuenta en la carpeta C:\windows\system32 y con eso debe funcionar