[droguerman]

Declaras el código como una función de un form o un datamodule, digamos form1.consulta.

Luego creas un Thread usando File->New Thread Object

el código para llamar al código mostrado se ejecuta dentro del método Execute, pero puesto que el código pertenece a un objeto visual debes llamar al método del form1 usando synchronize

Código Delphi [-]
procedure TuHebra.Execute;
  while FNoFinalizado do
  begin
     synchronize(form1.consulta);
     sleep(500); //pausamos la hebra medio segundo antes de la siguiente ejecución del bucle
  end;
begin
end;

creas la hebra con .create y eso es todo