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Por supuesto que es un grave problema, y la solución es sumamente sencilla.
Solo que debes modificar un poco la manera en que manejas tus conexiónes.
De entrada, todos tus objetos conexión deberán estar en un DataModule, de esta manera despúes de que destruyas la instancia del datamodule solo necesitaras lo siguiente:
ObjectoConexion.Close;
InstanciaDatamodule.Free
InstanciaDatamodule := Nil;
Con esto la conexión será eliminada en postgress.
Ahora, te comento que Con ADO puedes hacer uso de datos en frio, es decir, puedes mantener un dataset con datos resultado de una consulta o de la ejecución de un procedimiento almacenado sin la necesidad de tener abierta la conexión, esto te permite desarrollar aplicaciónes cliente servidor que no necesitan de conexiónes persistentes, logrando un sustancial ahorro de recursos en tu sevridor y oviamente un mejor performance.
Suerte
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