Puedes utilizar el evento
OnKeyDown de la rejilla y procesar como te convenga dicha pulsación de tecla:
Código Delphi
[-]procedure TForm1.DBGrid1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if key = Vk_Escape then
ShowMessage('Pulsó escape.');
end;
Un Saludo.