También puedes usar este truco de [DEC] que es de hace tiempo, pero funciona muy bien:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=80413
Que ya te busca todos los ficheros con una determinada extensión de un directorio y te los almacena en un TStrings. Y que usa las funciones que te ha comentado Ńuńo.