Hola
Esta duda suele surgir por no tener claro donde se interpreta el código PHP.
Todo la interpretación del código PHP se realiza en el servidor y de un tirón, es decir que se procesa todo el código PHP y este devuelve un código HTML.
Por lo tanto con conectar una vez en cada script es suficiente. Otra cosa es que si realizas muchas consultas muy grandes utilices la función mysql_free_result que libera espacio en memoria.
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