Para reproducir un archivo de sonido podes utilizar un TMediaPlayer, de la paleta System (D5).
En la propiedad FileName va el nombre del archivo a reproducir y para reproducirlo utiliza los metodos Open y Play.
Si queres que se escuche cuando se inicia y cuando termina la aplicacion, reproduci el sonido en los eventos OnCreate y OnCloseQuery del Form principal. Pero fijate que la aplicacion va a tener que esperar a que termine de reproducirse el sonido para cerrarse.
Saludos...
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