[marcoszorrilla]

Código Delphi [-]
procedure TEstadoForm.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
    ADOQuery1.Open;
 
{1} Label1.Caption := 'Procesando ...';
      ProgressBar1.Max := Adoquery1.RecordCount; // nos quitamos el problema del número de registros.
    Application.ProcessMessages;
    ADOQuery1.First;
    While not(ADOQuery1.Eof) do
       begin
        ...

{3}     Label1.Caption := 'Expediente ' + ADOQuery1Exp.AsString;
         Label1.Update; // forzamos un pintado del label
         ProgressBar1.StepIt; // aumentamos en uno
        ...  
        ADOQuery1.Next;
       end;
    ProgressBar1.Position := ProgressBar1.Max;
    Label1.Caption := 'Completado';

end;

Yo solamente le añadiria lo que queda en negrita para que se actualice convenientemente la barra de progreso.