[[Caral]]

Hola
A parte de lo que te ha explicado Roman, que esta totalmente en lo cierto, si quieres hacerlo siempre con un combobox se hace asi:

Código Delphi [-]
   Query1.Active := False;
   Query1.SQL.Text := 'Select nombres from clientes';
   Query1.Active := True;
   While not Query1.Eof do
   begin
      Combobox1.Items.Add(Query1.Fields[0].Text);
      Query1.Next;
   end;

Con esto lo tendras en el combobox los nombres de los clientes.
Saludos