Hola sultan, como te dice el amigo coso, colocas un Image dentro del panel con la propiedad align->AlClient y para escoger la imagen lo haces desde la propiedad Picture.
Para el mensaje:
Código Delphi
[-]
if MessageDlg('¿Desea guardar los cambios?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
Saluditos