[fcios]

Bueno ya lo hice

Código Delphi [-]
procedure TIWForm1.SetTitleColumnsOfIWDBGrid(myIWDBGrid :TIWDBGrid);
var n:byte; // maximo 255 campos
begin
  if myIWDBGrid.Columns.Count = 0 then begin
    myIWDBGrid.CreateImplicitColumns; // The first time .Count = 0, Why ?
    if myIWDBGrid.Columns.Count = 0 then Exit;
  end;

  for n:=0 to myIWDBGrid.Columns.Count -1 do begin
    TIWDBGridColumn(myIWDBGrid.Columns.Items[n]).Title.Text :=
      myIWDBGrid.DataSource.DataSet.FieldByName(
       TIWDBGridColumn(myIWDBGrid.Columns.Items[n]).DataField).DisplayLabel;
  end;
end;

o puedes cambiar el IWDBGrids.pas, pero necesitarás recompilar, si luego actualizas la versión también hay que cambiarlo de nuevo
  // ES LA ULTIMA LINEA

  // Update Column titles with field.DisplayName
  for i := 0 to Columns.Count - 1 do begin
    if (FDataSource <> nil) and (FDataSource.DataSet <> nil) then
      if 
(FDataSource.DataSet.FindField(TIWDBGridColumn(Columns.Items[i]).DataField) 
<> nil) and
        (TIWDBGridColumn(Columns.Items[i]).Title.Text = '') then
        TIWDBGridColumn(Columns.Items[i]).Title.Text := 
FDataSource.DataSet.FieldByName(TIWDBGridColumn(Columns.Items[i]).DataField).DisplayLABEL;// Name;

Muchas Gracias