hay varias formas de eliminar una columna de un stringgrig.
a ver, fijate si te sirve esta:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=39776
En tu caso, creo q antes de eliminarla deberías destruir los botones insertados en la columna, para que no queden en memoria, pa hacerlo más bonito digamos.