Hola, pues puedes usar el componente TCheckListBox está en la pestaña Additional, que hace exactamente lo que pides. Tienes una lista con las posibles opciones y una casilla de marcado a la izquierda de cada una, y puedes ir marcando/desmarcando cada una. Luego para saber si una opcion esta escogida o no, basta que recorras los items de componente y preguntes si el item está marcado de esta forma
Código Delphi
[-]if checklistbox1.items[1].checked then ....
Espero te sirva.
Saludos