Hola,
Por poderse hacer, se puede hacer, como un recurso, por ejemplo, de la misma forma que podrías añadir un archivo de texto, tal y
como se muestra en este hilo. Sin embargo, hasta donde yo llego, tendrás que extraer el archivo para luego ejecutarlo, no podrás ejecutarlo "desde dentro" del ejecutable. Lo que sí que tal vez podrías hacer es utilizar el propio Delphi, no un archivo BAT, para llevar a cabo lo que necesites.