Tienes dos DBEdit y un DBGrid.
No entiendo que debe hacer cuando sale del segundo DBEdit.
Además de esto, ¿cómo sales del DBEdit? suopongo que presionas TAB para saltar al siguiente campo.
Quizás te refieres al Control que tiene el foco cuando sales del segundo DBEdit.
Si es eso, quizás puedas solucionarlo metiendo código en OnExit del segundo DBEdit.
Código Delphi
[-]
procedure TForm.DBEdit2Exit(Sender: TObject);
begin
DBEdit1.SetFocus;
end;