Hola, creo recordar que dbexpress sólo está habilitado para conectar con firebird en la versión "enterprise" de delphi x2/3
Supongo que lo que te has descargado es de
https://sites.google.com/site/dbxfirebird/home que son libres y gratis, una buena elección.
Una vez instalado no tienes más que darle los parámetros adecuados para conectar con tu base de datos, no comentas nada al respecto, así que es difícil decirte qué estás haciendo bien o mal.
Saludos.