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Creo que a lo que se refiere, es que cuando añades un nuevo Item a la lista, y hay muchos items delante de él, este no se muestra, y lo que quiere es ver el último item añadido (esto es lo que yo deduzco, vamos xD).

Aquí un código que realiza lo que he comentado:

Código Delphi [-]
CheckListBox1.Items.Add('item' + IntToStr(CheckListBox1.Count)); // añade un item
CheckListBox1.ItemIndex:=CheckListBox1.Count - 1; // muestra el último item añadido

La idea es sencilla, después de añadir el item, lo seleccionamos, y al seleccionarlo le pasa el foco.

Saludos.